厚尾序列相关论文
讨论了新息过程为p阶厚尾自回归过程的均值变点检验问题.基于修正的Ratio检验统计量，在原假设下证明了统计量的极限分布是Lévy过程......
变点分析作为统计学领域的重要研究课题，一直以来都是国内外学者研究的热点问题。近二十年来越来越多的理论证明，许多经济和金融数据......
变点分析是时间序列中的一个重要分支,具有广阔的应用前景。由于持久性变点影响序列的平稳性,而序列平稳与否决定着数据建模的方法......
对金融市场波动性的建模与预测分析是计量经济学领域的热点问题。研究发现许多金融数据是非平稳的,具有“尖峰厚尾”特征,其分布比......
基于分母为残差平方累积和的Ratio统计量文章对方差无穷厚尾序列的持久性变点进行截尾检验.截尾后,原假设下统计量的渐近分布收敛......
利用最小二乘估计方法,给出随机误差为ARCH过程的均值渐变变点估计量,并证明了该估计量的相合性及收敛速度.通过Monte Carlo模拟说......
