双因子非仿射随机波动率相关硕士博士期刊学术论文 - 信丰网

双因子非仿射随机波动率相关论文

时变风险厌恶下的期权定价——基于上证50ETF期权的实证研究

传统的随机波动率(SV)期权定价是在投资者具有常数风险偏好假设下进行的.但近年来越来越多的研究表明,市场参与者具有时变风险厌恶......

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期权定价时变风险厌恶双因子非仿射随机波动率上证50ETF期权连续粒子滤波

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