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商业银行机构GARCH-COVAR相关论文

我国影子银行对商业银行的风险溢出效应及强度分析——基于机构与系统的双重视角

本文以2008年1月-2018年8月间21家上市金融机构数据为样本,同时利用穆迪等机构发布的中国影子银行报告数据,构建GARCH-COVAR模型,......

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