均值-半方差相关论文
在现代金融投资理论中,风险理论是非常重要的一部分.更好地控制风险,提高收益是每—个保险公司的目标.本文主要研究了同时参与金融......
本文在均值-下半方差投资组合模型中，加入了满足安全第一准则的约束，同时考虑了交易成本。对安全第一准则的概率约束条件给出了简化......
文章提出了一种修正后的收益风险度量方法，通过引进一个风险偏好系数，在线性约束条件下，建立相应的投资决策模型，分析了模型的求解，并确......
随着价值溢价现象和动量效应在全球主要资本市场相继被验证,运用价值投资策略和动量投资策略能为投资者带来显著超额回报已成为金......
运用DEA交叉效率模型融合有效价值与有效动量指标,结合风险度量方式和投资者风险偏好,构造均值-方差(MV)和均值-半方差(MSV)的价值......
本文使用均值-半方差的方法,在不同条件下构建了中国、日本、英国及欧盟的外汇储备资产的有效性边界。研究表明:将特别提款权(SDR)......
