定价核相关论文
生产经济下构造的模型基于指数水平(例如标普500指数)。Mehra and Prescott通过研究1889年到1978年的美国经济数据,发现生产经济比......
为了对我国期权市场的经验定价核估计进行研究，本丈采用上证50ETF数据，并且为了提高模型参数估计效率而选取iVX数据作为上证50ETF期......
定价核(Pricing Kernel)又被称为随机折现因子(SDF),自被提出以来在资产定价领域具有极其重要的地位,是构成资产定价大厦不可或缺......
风险厌恶是一个人在承受风险的情况下其偏好的特征,它可以帮助我们了解金融市场上投资者的行为。在传统的经济理论中,相对风险厌恶......
本文借鉴现代宏观经济学中的无套利仿射模型,基于"定价核"的定价方式,将股票市场和债券市场收益率之间的相关系数分解为其主要驱动......
在非仿射GARCH扩散模型一致参数体系下，推导了经验定价核、市场效用函数以及投资者风险厌恶函数．基于标的资产与期权价格联合数据，建......
采用期权及标的资产价格数据,基于离散时间EGARCH模型和连续时间GARCH扩散模型分别估计了客观与风险中性密度,进而推导了经验定价......
中国共产主义青年团高校委员会是配合学校党委的相关工作，并有效地联系、服务、组织大学生的组织，是开展学生工作的组织者、领导者、......
