尾部在险价值相关论文
巨灾损失数据具有尖峰厚尾的特征,通常的损失分布模型很难对其进行有效地拟合.针对常见的各类分布(如Gamma,Lognormal,Weibull)和P......
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现代金融风险管理中，利用条件异方差模型进行金融时间序列分析扮演着十分重要的角色，最典型的应用是基于观察到的离散时间价格或对数......
本文首先给出了总风险组合的尾部在险价值(TVaR)以及指数尾部在险价值(EVaR)的具体形式,并且根据保单数目分为两种情况：二维和多维......
