已实现GARCH相关论文
在过去十年中,期权引入对标的股票的影响一直是研究者争论的话题。根据样本时间、计量方法以及分析时间长度的不同,研究人员在不同......
本文主要回顾了金融市场波动率研究历程,对以往研究做了评述.首先,介绍了资产收益率序列具有的一些基本特征,如尖峰厚尾、长记忆性......
针对金融高频数而开发的极差波动估计量因能更精确地度量波动率而备受关注.根据方差有效性结合数值模拟,推导出了已实现极差多幂次......
针对高频金融数据收益率序列的厚尾和偏斜性，建立了偏t误差分布假设下的R—GARCH（1，2）模型，对上证380指数5min频率的高频数据进行了VaR......
最近几年,金融市场上的在线交易越来越多,这种在线交易既有优点也有弊端。一方面它使交易变得更加方便快捷,另一方面使得股票市场......
波动率是对资产价格的波动程度和风险大小的衡量。对波动率的研究有利于更深入地理解金融市场的运动规律。文章基于跳跃扩散过程,......
基于已实现GARCH模型和混频数据抽样(MIDAS)结构,提出了已实现混频数据抽样GARCH模型.该模型使用混频数据抽样结构从已实现测度中......
