带时滞的随机微分方程相关论文
在Black-Scholes公式的基础上建立了带时滞的欧式期权定价模型。该模型中用高斯移动平均过程取代标准布朗运动,并且假设模型满足一......
本文研究高斯移动平均过程市场的期权定价问题。我们考虑具有如下结构的高斯移动平均过程：首先,基于这一平稳过程,我们在Black-Scho......
