平滑转换自回归模型相关论文
随着中国经济的不断改革与发展,我国资本市场结构逐渐完善,债券市场现在已经成为我国金融市场中最重要的市场之一,而其中企业债券......
2005年7月21日,中国人民银行发布公告,决定实行汇率机制改革,从盯住单一美元的汇率制度改为“参考”一篮子货币的有管理的浮动汇率制......
运用非线形计量经济学模型,对人民币汇率形成机制改革以来的人民币汇率的走势进行了实证分析。主要结论是:人民币兑美元的汇率走势......
文章采用非参数平滑的方法来建立平滑转换自回归(STAR)模型,并将该模型用于我国股票市场的非线性特性的应用中。对于平滑转换自回......
线性模型解决现实问题存在较大的局限性,所以非线性模型在各个领域中的应用越来越广泛,最常用的状态转换非线性模型主要包括TAR模......
金融时间序列的分析与建模是金融计量学的一个很重要的研究领域。而金融数据中的非线性问题和金融时间序列分析中的非线性经济计量......
受金融危机影响,欧洲主权风险激增,主权债务危机的爆发与蔓延成为困扰全球经济、金融稳定的重要因素。自危机爆发以来,欧盟以及有关政......
文章构建了多机制逻辑平滑转换自回归(MR-LSTAR)模型和FCI的多机制平滑转换编制公式,基于构建的模型和公式,选择货币供应量、利率、......
针对非线性模型的单位根检验中存在的问题,本文认为非线性模型的单位根检验不应该在AR模型中进行,而应该在非线性模型中进行。以LS......
针对平滑转换自回归模型中单位根检验及线性检验在两个模型中进行的问题,本文认为应该将上述两个检验放在平滑转换自回归模型中一......