给出当金融资产遵从几何布朗运动时期望损失的计算.当金融资产价格的对数收益率服从均值方程为ARMA模型,方差方程为GARCH(s,n)模型......

研究了负荷时间序列的自回归条件异方差效应，提出了一种基于不对称自回归条件异方差模型的短期负荷预测方法。建立了广义误差分布假......

以美国宾夕法尼亚-新泽西-马里兰日前电力市场为例，对采用基于不同分布假设的自回归条件异方差族模型评估市场的风险价值进行了比较......

近年来,随着金融市场的迅猛发展和各种金融创新及衍生工具的发展和日趋复杂化,金融风险管理正受到越来越高的重视,在这种背景下,时......

以APARCH模型为基础,在正态分布和GED分布情形下测算了沪深两市时变风险值VaR及ES。结果表明:基GED分布的APARCH模型较好地刻画了......

从分析原油现货市场收益率的统计特征入手,为更好地刻画原油现货市场收益率的尖峰厚尾、偏态及波动集聚性和持续性的波动特性,引入......

VaR风险价值方法是上世纪90年代以后发展起来的一种新型风险管理工具，相比于传统的金融风险管理模型，它简单易操作，应用范围广，具有更......

本文采用中国大庆原油价格日平均交易数据,建立了基于GED分布的GARCH(1,1)、GARCH-M(1,1)和TGARCH(1,1)三个模型,描述了中国原油价......

分别运用基于GED分布,t分布以及正态分布的EGARCH（1,1）-M模型计量了沪深300指数的日对数收益率序列的VaR值,并与基于正态分布的GARCH......