抵付型买权相关硕士博士期刊学术论文 - 信丰网

抵付型买权相关论文

利率期限结构模型及衍生品定价

利率是金融市场上的基础价格变量之一,利率期限结构是研究不同到期期限的债券收益率问题,在真实的市场中并非只有单一的利率,而是......

学位

仿射期限结构 AY(3)模型鞅风险中性定价计价变换远期测度期权奇异期权债券期权债券期货障碍期权上限型买权抵付型买权局部支付型买权

分数-跳扩散模型下的两种奇异期权定价

在股票价格遵循带有非时齐Poisson跳跃的分数扩散过程的假定下,刻画了股票价格的相依性和市场中重大信息的到达引起股票价格的跳跃......

期刊

分数-跳扩散风险中性测度上限型买权抵付型买权

看过本文同时还关注