指数现货相关论文
为充分发挥沪深300股指期货的套期保值功能,需研究沪深300股指期货风险对冲策略.本文构建考虑马尔科夫状态转换(MRS)、复合Copula......
持有成本(Cost-of-carry)理论模型表明，股指期货与指数现货之间存在明显关联性，但实践中二者的关系比较复杂，对这种关联性的深入研究......
本文采用动量一致门限自回归等非线性模型,对我国沪深300股指期货与指数现货价格传导的门限非对称机制展开研究,并构建门限非对称......
针对股指期货做空机制与做多机制对指数现货的影响有无异同的问题,将2014年7月至2015年8月间中国股市的大幅波动分为上涨期和下跌......
通过采用平稳性检验(ADF)、误差修正模型(ECM)、脉冲响应函数分析和方差分解等金融计量学方法,对中国金融期货交易所上市交易的沪......
文章基于沪深300指数期货和指数现货的10分钟交易数据,从两个不同的角度研究指数期货推出对指数现货的波动性影响。第一个角度仅利......
我国股指期货市场自推出以来就呈现蓬勃发展的趋势,而对沪深300指数的研究一直受国外成熟资本市场和统计技术手段的影响。随着期指......
