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最佳线性次序统计量同变估计相关论文

金融资产的VaR和CVaR风险的优良估计

本文利用统计理论的优良点估计方法来估计金融市场风险的VaR和CVaR，既可避开现有方法中大量的模拟计算和参数估计等工作，又可提高估......

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风险价值条件风险价值一致最小方差无偏估计最佳线性次序统计量无偏估计最佳线性次序统计量同变估计 VaR CVaR the uniformly minimu

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