条件相关系数相关论文
我国的国债市场目前尚处于分割状态，本文从市场之间信息流动的角度出发，构建二元GARCH模型对我国两个国债交易市场之间的波动溢出效......
本文提出了一种一般化的多维动态条件相关系数模型(简称CDCC-GARCH)。该模型能捕捉到两个市场间消息组合对市场间相关性不同冲击的......
本文调查了国际金融市场间相关性与实际面的联系。选择6个典型的国际股票市场为研究对象，并考虑了时区效应的影响，同时选取月度年CPI......
我国的国债市场目前尚处于分割状态,本文从市场之间信息流动的角度出发,构建二元GARCH模型对我国两个国债交易市场之间的波动溢出......
本文在已知输出的条件下,对带1比特记忆组合生成器进行了条件相关性分析,证明了条件相关系数平方和不小于无条件相关系数平方和,并......
利用独立成分分解（ICA）提出了一类新的多元波动率模型——IC-GARCH模型．通过研究上海A、B股以及亚洲5个股票市场等两个真实数据的例子......
货币政策对中国股票市场的影响的研究对于国家宏观调控意义重大，但是对其效果目前争议较多。本文采用2001年1月至2011年9月的月度数......
近年来,Copula理论得到了快速的发展和广泛的应用,尤其是在金融领域。Copula函数为研究多维联合分布提供了一个新的思路,它将复杂......
以2010年4月2日-2016年7月21日的中国证券市场交易数据为样本,运用小波CCCGARCH模型,考量融资融券交易对证券市场波动率的影响。结......
研究发现国际金融市场具有很强的下侧共同运动的特征,这也是引发大部分金融危机的诱因。这种特征的出现是因为当下侧极端事件发生......
基于BEKK—GARCH模型，本文考察了我国部分商品期货品种与股价指数收益率之间条件相关系数的动态变化特征，结果表明：商品期货与股价指......
特征选择算法是微阵列数据分析的重要工具,特征选择算法的分类性能和稳定性对微阵列数据分析至关重要。为了提高特征选择算法的分......
本文对伦敦铜期货价格和上海铜期货价格引导关系进行了实证研究。首先,使用VECM-DCC-MVGARCH模型分析了两个期货市场的价格引导关......
本文对我国股指期货市场的价格发现功能进行了实证研究。首先用Granger因果检验分析了两个市场的因果关系。其次分析了股指期货市......
