极值指数估计量相关论文
本文由两部分组成.第一部分在二阶正规变换条件下,研究了一类负极值指数Pickands型估计量的渐近展式,并在均方误差意义下,讨论了平滑......
经验表明高频时间序列的分布常是"肥尾"型的,而非传统建模中的"薄尾"型的正态分布.为体现"肥尾"现象,ARCH类模型广泛应用于金融时......