正态跳扩散模型相关硕士博士期刊学术论文 - 信丰网

正态跳扩散模型相关论文

正态跳扩散模型下的外汇期权定价

为解决正态跳扩散运动过程模型的外汇期权定价的问题.在外汇汇率的相对跳跃高度服从对数二项式分布运动的条件下,建立相应的正态跳......

期刊

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外汇期权定价问题的研究

在1973年Black和Scholes提出了Black-Scholes期权定价模型。把Black-Scholes定价模型应用于外汇期权时即熟知的—G-K模型。著名Bla......

学位

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