波动结构相关论文
波动问题始终是金融领域的核心问题。波动的度量以及在资产定价中的作用，是构成现代金融理论的重要基石。股市波动结构研究的中心内......
波动结构对于可违约债券及其衍生品的定价和风险管理具有重要意义。利用AAA级企业债券价格数据,基于中国可违约债券市场构建三因子......
金融市场的统计特征包括市场收益分布的肥尾性、偏度负性、收益率时间序列不相关和收益与交易量之间的相关性;市场波动结构的随机......
提出了一种基于波动结构自动机的软件故障决策树构建方法，分析波动结构的自动机模型，采用加权平均波动度衡量这种波动性，进而构建软件......
迄今为止,国外学者们对股票市场的波动进行了大量的研究,并认为股票市场的波动不是恒定的,而是随着时间变化的。同样的,我国学者在......
采用迭代累积平方和(ICSS)方法,对中国股指收益序列的波动结构进行识别,并且深入分析了波动突变性和波动持续性之间的关系,揭示了......
伴随着改革开放和经济转型，中国股票市场建立至今已历经22年。股市对国民经济发展的作用日益突显，股市成熟性也倍受关注。尤其是近年......
