波动非对称相关论文
在GARCH-M模型框架下,本文通过不同的模型研究了作为新兴市场的上海股票市场股票日超额收益率条件均值和条件波动性之间的关系.本......
近年来,波动性的研究在金融领域中具有重要的意义。股票市场的波动性有很多特点：波动的时变性、长期记忆性、波动的杠杆效应等。本......
行为金融学理论告诉我们,证券市场投资者无论是对信息的反应还是对结果的处理均具有非对称性的特征,投资者行为的非对称性必然导致......
本文分别采用EGAKCH-M、TGAKCH-M模型对沪深股市在牛市和熊市阶段的非对称波动效应进行了分析。这两个模型得出了相同的结论,在牛......
波动是股票市场最为重要的特征之一。目前国外学者对股市波动性研究的重点正逐渐从波动的持续性和簇丛性转移到波动的非对称性。我......
