特质波动率异象相关论文
在传统资产定价理论完全信息市场和投资者完全理性的假设下,股票的预期收益率只与系统性风险有关,与公司特质风险无关,且预期收益......
资本资产定价模型的提出使得市场上的股票收益与风险联系起来,但市场风险并不足以解释股票全部的收益,因此各种金融异象的研究开始......
资本资产定价模型的提出使得市场上的股票收益与风险联系起来,但市场风险并不足以解释股票全部的收益,因此各种金融异象的研究开始......
与理论中高风险高收益相匹配不同,股市中不仅存在低特质风险高收益的特质波动率异象,而且存在低系统性风险高收益的Beta异象。本文......
在金融学学界,股票的特质风险与收益的相关关系是一个经久不衰的问题。特质波动率是股票特质风险的度量指标,在传统的资本资产定价......
