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经典风险模型及其拓展模型描述的是单一险种的风险经营过程。然而，随着风险经营的规模不断扩大，保险业不断完善，公司的风险经营必然会......
在关于破产概率的经典理论中，对于独立性的假设是其基础。在该论文中，我们结合Copula函数，去掉了独立性的假设，并通过模拟的方法得出了......
经典风险模型是最基本的风险模型,但这类模型在某些实际问题的应用上具有一定的局限性。本文在经典风险模型的基础上,从不同的方面......
研究了两类相关风险模型中生存概率φ(u)的问题,将其中一个风险由一个复合Poisson过程推广到了广义复合Poisson过程, 求出了索赔额......
将经典的复合二项风险模型进行推广,研究具有两类相关索赔的复合二项风险模型.利用概率母函数方法得出了风险模型有限时间生存概率......
本文进一步讨论了两类相关风险模型中破产概率的相关结果，研究了索赔过程为特殊的广义Pois-son过程，索赔额分布为指数分布时生存概率......
古典的复合Poisson风险模型主要考虑了同一类风险构成的风险模型，但是由于现阶段保险公司经营的规模不断扩大，因此，用单一险种的风险......
本文考虑带随机干扰因素的两类索赔模型的破产问题，研究轻尾随机变量风险和过程的Lundberg指数，并给出了破产概率的表达式。......
