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本文通过引入泛函的方法,在完全离散经典风险模型下,导出了初始赢余为U的破产赤字概率G(u,y)的更新方程,进而得到了一般情形下破产......
在文献[1]的基础上针对复合二项模型导出了任意初始盈余和任意个体索赔额情形下的最终破产概率的递推解,并得到了它的渐近解.......