系统性风险贡献度相关论文
宏观审慎政策作为稳定金融系统的重要手段，在我国实践年份较长，但具体政策效果还有待探究。该文使用我国16家上市银行2012—2019年数......
本文基于2008-2015年中国上市银行季度数据,实证分析非利息收入对单个银行系统性风险贡献度的影响。研究表明:(1)非利息收入对系统......
本文使用了主成分分析法,将基于五类指标计算出的综合风险指标汇总,并对影响指标值大小的因素进行实证分析。实证结果发现:股份制......
实证研究商业银行利率衍生工具使用动机,经面板变系数回归分析发现:第一,3个月期限内,商业银行因在利率走势预测方面具有优势,会倾......
21世纪以来,随着各项金融业务的发展,金融机构之间的关联性越来越强,随之而来的风险也表现出外部性和联动性,引发了人们对于系统性......
随着一体化经济的发展,各个国家间经济市场的联系更紧密,这就给经济危机传染至他国甚至全球提供了条件。各地的研究人员致力于如何......
本文结合市场数据和资产负债表数据,运用MES-SRISK模型测算了2012-2016年我国上市银行的系统性风险贡献度,并就影响系统性风险贡献......
股市的系统性风险是极端波动不断累积变化的过程,本文首次应用VaR模型构建股市风险网络,并从风险网络演化的视角研究中国股市的系......
本文基于边际期望损失和SRISK指标去探讨我国上市银行的系统性风险。本文选取了我国16家上市银行2013年的日度收益率数据和其他相......
基于CoVaR方法,通过分位数回归模型,对中国16家上市商业银行系统性风险贡献度进行测度。测度结果表明:相比于VaR及CoVaR方法,ΔCoV......
本文以中国上市商业银行为样本,测度国际主流的系统性风险贡献度指标,并使用国际货币基金组织的调研数据所生成的代表中国宏观审慎......
本文基于我国14家上市银行2007年10月7日至2012年5月31日的数据,运用边际期望损失(MES)方法,度量了我国银行业系统性风险贡献度,并......
在测度上市商业银行ΔCoVaR、MES和CES的基础上,使用Copula函数分析商业银行之间系统性风险贡献度的相关性。结果显示:上市商业银......
