组合证券选择相关论文
本文研究了参考证券组合对组合证券选择和均衡资产定价的影响。结果表明 ,对于常用的参考证券组合 ,相对风险的引入不影响 CAPM的......
分析了指数期货的引入在扩展由于卖空限制所缩减的组合证券投资机会空间、从而提高风险配置效率方面的作用，讨论了不允许卖空但引入......
在文献［l］基础上提出了兼顾收益与风险的更一般的组合证券资产选择的模糊最优化模型，并得到了它的最优解与原模型有效解间的关系。......
建立了多阶段情形下的均值-方差模型和均值-VaR模型,比较了这两种模型的性质,并给出了其最小方差组合性质以及在收益率的均值-标准......
指标了指数期货的引入在扩展由于卖空限制所缩减的组合证券投资机会空间，从而提高风险置效率方面的作用，讨论了不允许卖空但引入指数......
本文建立了多阶段情形下的均值-方差模型和均值-VaR模型,并比较了两种模型的不同性质,给出了两种模型下的最小方差组合性质和在收......
研究当投资人的投资机会是m种满足几何布朗运动的股票时的连续时间组合证券投资问题. 文章在分析风险资产运行模式和Merton工作的......
