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基于M-Copula-SV-t模型的高维组合风险度量
为解决非线性相关的高维投资组合风险度量问题,本文构建了一个基于M-Copula-SV-t风险度量模型。利用SV-t模型来拟合金融时序的边缘......
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混合Copula
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组合风险度量
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