股票非预期收益相关论文
在宿成建(2012a,b)三因素模型框架下来进行实证检验并发现:(1)具有高总风险的股票具有更高的ERC;(2)股票价格对证券分析师预期的会......
研究了现金流信息、现金流风险与股票收益定价的关系,建立了包含现金流信息的多变量股票非预期收益定价模型,并采用2002年1月至201......
本文建立了股票非预期收益三因素定价模型,三因素包括:当期非预期会计收益与期初股票价格之比(反映价值相关性[1]),分析师盈余预测......
本文建立了基于Williams(1938)的股票非预期收益定价模型,本文提出了两个新的度量变量,即表示股票每股收益增长的理性预期相联系的......
