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远期LIBOR模型相关论文
用Homotopy方法解随机波动率远期LIBOR模型中利率衍生品定价问题
为深入研究固定收益衍生品的定价问题,在波动率为相应的远期测度下的Ornstein—Uhlenbeck过程的模型框架下,给出了利率上限和债券期......
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金融工程
利率衍生品定价
HOMOTOPY
远期LIBOR模型
随机波动率
financial engineering
interest rate deriv
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