随机波动条件持续期模型相关硕士博士期刊学术论文 - 信丰网

随机波动条件持续期模型相关论文

基于SCD模型的金融超高频数据信息含量研究

针对随机波动条件持续期模型（SCD模型）对于金融超高频数据的模拟优势,采用股票交易的分笔数据,在模型中引入消息指标变量、交易量和......

期刊

超高频数据随机波动条件持续期模型交易持续期 ultra high frequency dataSCD modelduration of transactio

看过本文同时还关注