非参数分布相关论文
本文首先构造并系统研究了求解密度函数的如下极大惩罚似然估计方法:(此处公式省略)式中α为正则化参数，L为密度函数f的上限,Φ(f)......
对于收益率分布特征的以往研究的依赖于不同的分布假设.提出非参数方法,它不依赖于模型的设定而对收益率的分布特征进行研究,并得......
GARCH模型是研究金融资产收益的重要模型,然而现有参数GARCH模型依然不能有效刻画金融资产收益偏态厚尾特性且存在模型设定风险。......
现有随机波动(SV)模型依赖于参数条件分布形式假设,无法充分描述金融资产收益的偏态厚尾等典型特点,而非参数分布能够更全面地刻画......
为了描写金融资产收益率波动率非对称性，以及充分刻画金融资产收益率偏态厚尾等典型特征，将门限效应和非参数分布引入到标准的随机波......
