非线性数学期望相关论文
在1990年，Pardoux和彭实戈教授提出了一类形如：现在，BSDE已经被公认为是研究金融数学的一个很有用的工具。它同时也广泛应用在解决随......
本文共包括四章内容，第一章为绪论，介绍本文研究动机和研究框架;第二章是本文的主要部分，给出了G布朗运动的鞅刻画定理;第三章碲究对......
在金融风险度量和金融衍生产品定价问题的驱动和实际应用背景下，非线性数学期望的研究近年来已经成为非常热点的问题.无论是对应经......
经典数学期望理论作为研究随机现象的一个基本工具已经基本成熟.随着科学的发展,经典期望理论的线性性导致其已不能用来精准地描绘......
在公理化假设的基本框架下,建立了次线性期望(超线性期望)与一致性风险度量之间的对应关系。进一步地,在对非线性数学期望附加一定......
本文是非线性期望理论进展的一个综述,首先给出非线性期望空间的基本定义,并通过非线性期望的表示定理和几个典型的非线性独立同分......
在非线性数学期望的公理化框架下,从凸期望和凹期望之间的Sandwich定理的视角出发,研究了带控制条件的凸期望集合的极小元问题,建......
期刊
在充满不确定性的金融环境中,投资者不可避免地面临着金融决策的困惑.金融危机的爆发,使得人们越来越意识到金融风险的不确定性,越......
本文研究了扭曲数学期望．利用构造示性函数的方法，证明了扭曲数学期望满足常数平移不变性的充要条件是该扭曲数学期望是熵期望．......
