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风险中性定价闭形式解相关论文

混合伽马分布下永久期权价格的闭形式解

考虑一个金融市场模型，其中标的股票由一个Léw过程和常数利率驱动。那么，永久看涨期权价格的闭形式解由此Lévy过程的整体上确界表......

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