【摘 要】
：
本文考察了道·琼斯工业指数从1983年5月到2002年5月的日收益率及绝对值日收益率的相关性,对指数n期对数改变量R=1nP-1nP的q阶矩进行分析,结果清楚显示M(q,s)=E(|R|)S(q),标
【机 构】
：
中国矿业大学管理学院经济管理复杂性研究所(徐州)
论文部分内容阅读
本文考察了道·琼斯工业指数从1983年5月到2002年5月的日收益率及绝对值日收益率的相关性,对指数n期对数改变量R<,t+n>=1nP<,t+n>-1nP<,t>的q阶矩进行分析,结果清楚显示M(q,s)=E(|R<,t+s>|)<∝>S<ζ>(q),标度指数<ζ>(q)的非线性表明该工业指数变化是一个多重分形过程.通过打乱日收益率的次序与符号,探讨了多重分形性与这两类打乱的收益率之间的关系,结果表明绝对收益率的长期相关性、收益率的符号相关性与多重分形性之间并不存在必然联系.
其他文献
产品定位符合消费趋势抢先赢商机喝咖啡的人多了!中国的咖啡消费量正以10%的速度逐年上升,部分地区甚至超过了100%,中国将成为和法国一样的世界重要的咖啡消费国。咖啡消费为
本文我们介绍物理、事理和人理的宏观经济复杂性观点,该观点表明宏观经济系统中有许多变量及其变量之间的关系是复杂的.其次,我们给出了宏观经济复杂性的一个实例,即分析和研
本文讨论了可修冗余系统模型的密度演化方程的解的存在性和唯一性问题.描述系统的密度演化方程可被转化为巴拿赫空间中的抽象柯西问题.利用C-半群理论方法,我们证明了具有概
在分析足球机器人视觉特点的基础上,提出了一种基于连续图像之间相关性的快速目标搜索方法。
On the basis of analyzing the visual characteristics of soccer robot, a f
根据实验资料,我们建立了三种复杂生物信号系统的模式图,即分流信号系统、双稳态信号系统和信号途径转换系统.采用计算机模拟技术,我们对这三种信号系统的动力学行为进行了动
钱学森于1990年提出的从定性到定量的综合集成方法是迄今为止最值得重视的研究复杂系统的方法,然而它是一种研究问题的思路,而不是一门具体技术.本文对自组织数据挖掘方法中
本文从复杂性角度来考察经济系统.在波动起伏的经济数据后面,存在着规律性的机制和关系."J"结构是我们提出的一种重要的经济运行模式,这种械人有潜在后发性优势但又需要先期
从复杂系统熵分划的理论观点讨论人的意识.人脑神经系统自组织、自适应地实行分划、聚集和整合过程会让人们体验到意识.
本文提出了具有Ratchet性质的周期非对称系统的混沌传输问题,通过对一个确定性Ratchet系统使用常微分方法,得到了一个一般非稳定周期解,并分别使用分析方法和数值方法得到了
分形作为刻画复杂性的一种非线性理论,能够揭示对象之间内在的规律.为了能够更有效地利用人类专家的经验,本文在系统介绍形象思维故障诊断模型的基础上,描述了形象思维故障诊