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本文在标的资产价格遵循对数正态过程的假设下,将回望期权与算术平均期权结合起来,创造出一个新的金融工具,即以离散算术平均资产为浮动执行价的回望期权,浮动执行价采用离散算术平均资产,利用风险中性定价法和多元正态分布运算的相关知识,推导出离散算术平均资产的浮动执行价回望买入期权解析定价公式.
离散算术平均资产的浮动执行价回望期权的定价
【摘 要】
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本文在标的资产价格遵循对数正态过程的假设下,将回望期权与算术平均期权结合起来,创造出一个新的金融工具,即以离散算术平均资产为浮动执行价的回望期权,浮动执行价采用离散
【机 构】
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厦门大学数学科学学院,福建厦门361005
【出 处】
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中国交叉科学学会第15届学术年会
【发表日期】
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2014年8期
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