【摘 要】
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近些年来,随着学者们对高频金融数据研究的不断深入,高频金融数据各个变量间的相关关系研究已逐渐成为该研究领域中的一个新课题.杠杆效应描述了资产价格收益与波动率变化之
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近些年来,随着学者们对高频金融数据研究的不断深入,高频金融数据各个变量间的相关关系研究已逐渐成为该研究领域中的一个新课题.杠杆效应描述了资产价格收益与波动率变化之间的负相关性,对它的研究有助于人们更好地理解高频领域中的价格变动机制.本文量化了杠杆效应,对于满足伊藤半鞅模型的对数资产价格过程和波动过程,把杠杆效应分解为连续型与不连续型两部分,并构造了统计量来估计它们,进一步研究了估计量的渐近性质,并用实际数据验证了估计的优良性.本文的主要工作:1.对连续部分杠杆效应(CLE)进行了研究.结合概率极限理论和随机过程理论,以及临近窗口和向下截断思想,运用Monte Carlo模拟说明了(CLE)估计量的大样本性质,并用实际数据验证了估计量的优良性.2.对不连续部分杠杆效应(DLE)进行了研究.运用临近窗口和向上截断思想,结合概率极限理论探讨了(DLE)估计量的大样本性质.并通过数值模拟和实证分析进一步验证了这些性质.
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