当前的世界经济,呈现出变化速度快、波动幅度大、危机预兆弱等特点,致使投资获利越来越困难。我们究竟应该采用何种方法进行金融投资,才能达到有效进行资产保值增值的目的。在当代投资决策方法中,只有科学的投资方法才能使我们逾越这种障碍。而系统交易方法作为当代科学型投资方法中最具有客观性的一派,随着计算机技术的日新月异,其电脑化决策模式的发展也越加快速。自动化交易系统,简称交易系统,是系统交易方法的现实载体。如何建立科学的自动化交易系统,找出能够稳定获利的交易策略,帮助市场参与者进行投资决策,是本文关注的要点。本文梳理了国内外关于系统交易方法及交易系统开发方面的资料和文献,结合笔者自身交易实践的经验,对交易系统的开发理论作了一个全面的阐述,包括交易系统的概念、特征、结构、开发步骤、测试和检验、优化和噪音控制、系统优劣的评价标准等。然后,笔者选取中国商品期货市场的铜期货合约为交易对象,采用日内交易的手段,对合约的1分钟成交价格波动进行分析,使用加权成交量价格平均线(JMA)为主要指标,根据交易系统的理论,开发了一个可实际应用于铜期货合约日内交易的模型：JMA沪铜期货合约交易模型。并对模型开发过程中的结构、步骤、代码及实际操作中可能遇到的问题进行了详尽的阐述。其后对该交易系统进行了全面的评价,并对其扩展性和可能产生的相关问题进行了探讨。与以往绝大多数研究文献不同的是,本文提供了详实的系统代码。虽然出于对导师和师兄研究成果的知识产权保护的原因,对部分代码采用了计算机伪代码的形式,但是只要有一定编程基础的研究者,都可以根据本文提供的代码,在金狐交易师上编出一模一样的程序以供检验系统的有效性。有一定交易经验及计算机编程基础的投资者,在开发适合自己的交易系统时可将本文作为十分有意义的参考。有短期闲置资金理财需求的企业和个人,更可以直接使用本系统进行交易。