一直以来,流动性风险在银行业风险管理中并未受到足够的重视,直到次贷危机爆发,才将各界学者的视线聚焦于此。近几年,有关银行流动性风险的研究开始逐渐丰富,但大多是基于银行个体对其融资流动性风险进行学术探讨,少有学者从市场层面对银行流动性风险进行分析。但随着我国不断深化金融体制改革,金融市场在金融资源配置中所扮演的角色愈发重要,对整个银行业的影响也在不断加深,为了更好的管控银行流动性风险,加快完善全面风险管理体系,迫切需要转变思路,从市场的角度重新审视我国银行流动性风险。基于此,本文将对银行市场流动性风险及其影响因素进行学术研究,以彰显其在银行整个流动性风险管理中不可或缺的重要地位,为相关监管政策的完善提供支撑。本文主要采取理论分析和实证分析相结合的研究方式。首先,借鉴以往的学术研究成果,分别从宏观和微观两个层面梳理相关重要理论,厘清关键影响因素的作用机制,建立市场流动性风险宏观与微观理论基础,并通过论述流动性结构将宏微观层面进一步相结合,明确市场流动性在整个流动性结构中所处的重要地位及对其进行风险防范的必要性,构建起针对银行市场流动性风险的完整理论框架。其次,以银行间市场为样本进行实证分析,选取2007年初至2016年末作为样本区间,建立GARCH--La-VaR模型,以测度我国银行业具有代表性的市场流动性风险,测量结果与市场实际情况呈现出高度吻合。最后,结合前文理论基础,构造出三个主要宏微观影响因素与银行市场流动性风险之间的向量自回归(VAR)模型,以实证的角度验证其影响机制。结果表明,宏观经济运行与微观融资流动性会对市场流动性风险产生负向影响,而货币政策由于流动性过剩和泡沫积累等原因,会对市场流动性风险产生正向影响。此外,通过对比以上三点因素,发现微观融资流动性水平对市场流动性风险的影响远大于其余两者。综合以上理论与实证分析结果,本文从宏观、微观和技术方法三个角度给出了研究结论,并提出了加强逆周期性监管、实施差异性流动性风险监管和注重宏微观审慎监管相结合三点政策建议,希望能够给予相关监管部门一些参考,以增强我国在商业银行市场流动性风险方面的监管水平,并提高相应的风险防范能力。