【摘 要】
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随着金融市场的迅猛发展,关于期权、期货等衍生性金融工具的研究也变得尤为重要.期权作为金融衍生工具的核心,同时也是理论研究的重点和热点.为了规避风险,众多学者主要从期
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随着金融市场的迅猛发展,关于期权、期货等衍生性金融工具的研究也变得尤为重要.期权作为金融衍生工具的核心,同时也是理论研究的重点和热点.为了规避风险,众多学者主要从期权定价与套期保值两个角度进行理论研究.本文考虑当金融市场的资产收益用一族非高斯GARCH模型模拟时,将VIX指数提供的信息应用到模型的参数估计方法中,提高对非高斯GARCH模型参数估计的精确性.更多地,本文将VIX指数提供的信息作为初始波动率数据的来源应用到局部风险最小化套期保值方案中,进一步减小对冲误差.由于VIX信息在风险中性测度下具有更高精确性,所以本文提出在扩展的Girsanov风险中性测度下考虑具有不同初始波动率的局部风险最小化对冲方案.最后利用标准普尔500指数所提供的欧式看涨期权的收益数据、VIX指数、期权数据进行实例证明.
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