论文部分内容阅读
本文以Black-Scholes模型为基础，讨论了带跳的随机波动率模型，给出了波动率是Bessel平方过程的期权定价模型、一般带跳的期权定价模型和由隐含跳过程驱动的三种期权定价模型，得到相应的偏微分方程。最后利用因子分解方法处理风险溢价部发，给出风险溢价的具体形式，讨论风险溢价对期权定价的影响。