实施电力市场是我国电力体制改革的必然要求。通过引入竞争机制可以有效的提高运行效率，优化资源配置。但引入竞争的同时，也带来了很多不确定的因素，导致电价波动频繁，使市场参与者面临着巨大的收益损失风险，且很有可能会威胁到电力系统的安全运行。由于竞争首先从发电侧开始，东北、华东已开始模拟进行区域内发电机组竞价上网，因此，发电企业开始面临竞价的风险。如何对发电企业在报价决策过程中所面临的风险进行计量、预测与控制，是本文所要解决的问题。 对于发电企业在报价过程所面临的风险，本文提出了一种新的计量风险值的方法，不但考虑事后风险，还考虑了事前风险，这样计算得到的风险值就考虑了多方面的因素。对于事后风险，通过对各个报价段的历史数据的计算，得到各个风险值。而事后风险通过对市场出清价进行预测，得到各个负荷情况下的电价概率分布，从而算出风险值。最后综合两个风险值，就是发电企业在各个时段报价过程所面临的风险值。 对于发电企业所面临的风险值的预测，本文介绍了指数平滑法、人工神经网络预测模型、灰色预测模型及传统的自回归（ ）预测方法共四种方法，最后用组合预测的方法来对报价风险值进行预测，因为组合预测具有更高的预测精度和可靠性。在预测的基础上，如何对发电企业所面临的风险的进行控制，本文针对风险性质的不同，提出了两种控制风险的方法。一是可降低非系统风险的交易组合方法，对于如何确定各个交易的权重，使得期望市场出清价一定，风险最小，本文给出了目标函数；二是对于系统风险的控制，主要是利用金融衍生工具来规避，本文介绍了电力远期合约、电力期货合约和电力期权合约，并提出了各个物理交易的最优规避率问题。 最后采用上海某电厂参加上海电力市场报价所保存的数据对本文所介绍的方法进行了验证，并证明了基于报价风险计量指标及风险组合预测方法的可行性及有效性。