期权是70年代中期在美国出现的一种金融衍生工具，20多年来它作为一种防范风险和投机的有效手段而得到迅猛发展，为了吸引投资者的兴趣，许多金融公司相继推出不同新类型的期权。 单点重设型卖权(模型3.2)由Gray及Whaley[22]所介绍。本文在完全市场环境下，对传统单点重置期权进行了两种创新，并在随机利率以及基础股票支付红利的情形下，以鞅论和随机分析为数学工具，得到了一般欧式未定权益、传统重设型期权以及两种创新期权的定价公式，最后比较了四者在常系数情形下的价值。文中主要结果如下： 1．首先推导出随机利率以及基础股票支付红利的情形下一般欧式未定权益的定价公式(定理2．2，2．3，推论2．4，2．6)及其平价关系(推论2．5)。(第二章) 2．推导出随机利率以及基础股票支付红利的情形下传统重设型期权(模型3．1，3．2)的定价公式(定理3．1，推论3．2，3．3，3．4，3．5)及其价值变动与风险特征。(第三章) 3．对传统的单点重设型期权进行了两种创新(模型4．1，4．2，5．1)，推导出它们在随机利率以及基础股票支付红利的情形下的定价公式(定理4．1，4．2，5．1，推论4．3，4．4，5．2，5．3)及其价值变动与风险特征，并比较了这三种期权之间以及与一般欧式期权之间的价值。(第四、五章) 4．作为单点重设型期权的一个应用，在考虑股利因素的情形下，给出了重设型熊市认售权证(模型6．1)以及与其对偶的重设型牛市认购权证(模型6．2)的定价公式(定理6．1，6．3，推论6．2，6．4)。(第六章)