跳过程与违约互换定价

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本文对跳过程与违约互换定价进行了研究。文章介绍了Poisson过程的概念和跳过程微积分的计算方法,推导出股价满足带跳扩散过程时欧式期权所满足的BS方程。介绍了信用违约互换的概念和定价原理,介绍了美式期权定价的不同方法。在此基础上,推导了跳过程参数λ与期权隐含波动率的关系。 .
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