部分线性模型的经验似然比检验

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部分线性模型是1986年由Engle等[6]在研究天气对电力需要的影响时首次提出。这种模型同时包含线性参数部分和非参数部分,比线性模型更自由灵活,比非参数模型更全面,应用十分广泛。   在引言中,我们介绍了部分线性模型的来源,以及研究现状.目前,部分线性模型的估计方法日臻成熟.然而,对模型检验的研究仍不是很成熟.接下来介绍了各专家学者对模型检验的研究,主要有基于似然函数、基于残差标志过程和基于Adaptive Neyman方法的检验,并讨论了上述方法的局限性。   本文研究的模型为   Y=βTX+g(T)+ε,其中X为d维随机向量,T为d1维随机向量,β为d维未知参数,g(·)为光滑函数.给定X,T时,ε的期望为零,方差为σ2.研究的假设检验为   H0:E(Y∣X,T)=βTX+g(T)()H1:E(Y∣X,T)≠βTX+g(T)。本文利用经验似然比统计量进行检验,经验似然比统计量由Owen[15]首次提出.在2.1节中,我们给出了这种方法的详细介绍。首先由模型(1.3)得到一组相互独立数据的(t1,x1,y1),(t2,x2,y2),…,(tn,xn,yn),定义()i。   ()i=(yi-βTxi-g(ti))(xi-x),其中x为样本均值。从而给出假设检验的经验似然比统计量其中()i为()i的估计值。利用Lagrange乘子法以及加权最小二乘法,我们可以给出λH0的估计值,由此所得的估计值依分布收敛于x2分布。这种方法的优点有:一是它没有涉及任何方差估计,二是没有对置信域的形状加以约束,第三它是Batlett可纠偏的等。
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