本文主要关注主权财富基金投资组合的国别因素，运用层次分析法，在经济合作与发展组织成员国范围内选择备选国家，并将备选国家的金融市场指数作为代表对象，运用拐角组合法求出最优配置组合。本文首先考虑了主权财富基金在全球范围内配置资产的可能影响因素，通过构建投资环境评价指标结构，确定了一系列指标作为国别因素的评价标准。其次，通过问卷调查的形式，运用层次分析法确定了各项指标对资产配置决策的影响权重。然后，对OECD国家的各项评价指标进行打分，并根据各项指标的权重进行加权加总，得到34个OECD国家的排序。最后，选择得分排序靠前的10个国家作为主权财富基金的资产配置标的，运用拐角组合方法，通过Java迭代循环算法解出各个拐角组合的收益率、风险及夏普比率，并确定夏普比率最大的组合作为最优资产配置组合。本文的研究为主权财富基金在确定战略资产配置方案时提供了一套具有可操作性的决策流程，为主权财富基金的投资管理人考察国别因素时提供了可量化的思维框架。