一类负相依随机变量序列的收敛性及其应用

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随机变量的极限理论是概率论中的重要理论之一.近年来,许多学者研究了随机变量在独立情形下或混合相依情形下的强大数定律和线性形式的强稳定性,而负相依随机变量序列是一类重要的随机变量且在概率统计的应用上相当有用,因此一类负相依随机变量序列的收敛性问题有必要去研究.关于这方面的研究一直都很活跃,并出现了大量的研究成果.例如,对两两NQD列、NA列这几类负相依随机变量序列收敛性的研究.本文研究了一类负相依随机变量序列的收敛性及其应用,全文包括四个部分:本文第一部分定义了更广泛的一类负相依随机变量序列,并介绍了两两NQD列、NA列等负相依随机变量序列的一些历史背景和一些已有的关于线性形式强稳定性的相关结论.本文第二部分主要研究了一类负相依随机变量序列的强大数定律,得到一类负相依随机变量序列的强大数定律的一些重要定理,然后推广到两两NQD序列情形下的强大数定律.本文第三部分主要研究了一类负相依随机变量序列线性形式的强稳定性,得到了这类不同分布随机变量序列具有线性形式强稳定性的充分条件.本文第四部分主要研究了金融市场中的log-最优资产组合模型.对允许卖空的离散时间金融市场,在单周期和多周期情形中,利用条件数学期望基本性质和一类负相依随机变量的收敛定理,从无风险控制和有风险控制两个方面得到市场在满足一类负相依的条件下,其log-最优资产组合的性质.
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