随着我国新基金的不断设立和基金行业的超常规发展，恰当的监测、分析和评价基金的绩效已越来越重要。在这样的背景下，本文希望通过借鉴西方国家证券投资基金绩效评价的方法，结合我国的实际情况尝试从各个侧面及综合评价两个角度试图对我国证券投资基金的绩效做出全面客观的评价，为基金投资者、监管者、基金管理公司以及基金业的发展提供一些参考。 本文首先对国内外学者在证券投资基金业绩所做的研究进行了文献综述。 其次，本文介绍并运用风险调整收益指标、T-M模型和H-M模型、双向表、横截面模型等对基金的绩效情况进行了多角度分析，实证得出的主要结论如下(1)从整体上看，基金的绩效表现优于市场基准，并且多种方法的绩效排名表现出了高度相关性。(2)在证券的选择能力上，开放式证券投资基金表现出一定的证券选择能力。但在择时能力上，实证结果表明开放式证券投资基金不具备市场时机选择能力。(3)在基金绩效的持续性上，双向表检验法的实证结果表明我国开放式证券投资基金在短期内具有持续性，再次，本文介绍并运用DEA模型对我国开放式证券投资基金的绩效进行了综合分析，实证得出的主要结论如下，我国多数开放式基金相对无效率，相对无效率的原因主要是纯技术无效率，通过投影分析发现基金无效率的原因在于风险过大，费用过高，从而提出提高效率的方向和途径，通过比较短期和中期的基金DEA效率发现在短期有效率的基金在长期并不见得有效率。最后，本文总结并比较了多角度分析方法和DEA方法的实证研究结果，对发展我国证券投资基金提出了相关建议，并对今后的研究趋势进行了展望。