相关性对几种盈余模型的保费和破产概率的影响

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在建立风险模型时,必须考虑各类保单之间的相互关系,确定保单之间的相关性.本文主要研究,在各类风险模型中,保单之间的不同的相关性,对单个时期的保费和单个时期的理赔总量的Lundberg指数的影响,比较了它们的大小关系,进而可以估计破产概率的大小. 在第一章中介绍了多个盈余模型,主要有理赔次数服从泊松分布和理赔次数服从负二项分布两大类.在每一类中,根据保单之间的相关性的不同,建立模型,并计算了一些与模型相关的量. 在第二章中,利用第一章中已计算的量,首先比较了理赔次数服从泊松分布时,盈余模型的保费和Lundberg指数的大小关系,其次比较了理赔次数服从负二项分布时,盈余模型的保费的大小关系.
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