十九世纪70年代下半期以来，主要发达国家的金融制度经历了深刻的变化。长期形成的金融制度结构和分工面临重大挑战和改组，金融市场全球化的趋势日益明显，大幅度波动的金融商品价格极大地增加了未来投资与成本的不确定性，从而导致全新的金融服务产业概念与选择。商业银行的经济环境发生了极大的变化，并且商业银行还面临着新崛起的金融服务机构日益加剧的竞争。在这种局面下，传统的银行服务手段与方法已远远不能适应已改变的外部环境。商业银行便不得不寻找新的金融服务手段与工具，从而成为新金融产品的创造中心。加入WTO后，尤其是WTO过度期结束后，我国银行业将面临日益激烈的国际金融同业间的竞争，而我国商业银行除了有“地利”的优势外，其它方面优势不明显，而劣势却非常明显。造成这种局面的原因是多年粗放式经营、大量的政策性贷款、国有企业高负债运行且效益差、金融机构的债权得不到有效的保护、金融业尚未形成公平有序的竞争局面等。由于我国商业银行将受到很大的冲击，我国商业银行面临的各种金融风险会更加暴露，因此我国银行为提升竞争力而强化信贷资产管理、完善内部控制体系、并大力发展前景广阔的零售业务和中间业务尤其是优化商业银行的经营策略已刻不容缓。本论文首先对不良资产的基本情况进行研究。具体包括不良资产的定义、产生原因、对我国经济的影响等一系列问题，然后从理论上提出了预防不良资产产生的措施，为银行提供理论支持。其次研究贷款组合决策。降低了不良资产以及控制了风险之后，银行就要考虑盈利性。贷款是银行盈利的主要途径之一尤其是组合贷款。究竟把流动资金贷给那些企业呢，银行必须考虑组合收益和风险，而模拟退火算法比其它方法更优。最后研究银行证券投资决策。为了分散风险和降低风险，银行不能把所有流动资金用于贷款，必须把部分资金投到容易变现而且风险比较小的证券(政府债券和票据，公司债券和票据，其他形式的债券，以及法律允许的有限几种股票)业中去。本章通过遗传算法进行优化，为银行提供了投资证券的具体决策。