期货行业是一个新兴的高端金融行业,期货已经逐渐成为了个人、企业、机构等投资者的一项重要的投资、避险工具。期货投资具有收益回报率高、进入门槛低、进出便利等优点,这使得它对于投资者具有巨大的吸引力,吸引他们来期货市场上进行投资。国内期货市场发展已经有20多年,行业的发展前景欣欣向荣。如何通过期货投资来获得可观的收益,是众多你多投资者关心和研究的问题。期货交易策略能够提供一整套让投资获利的理论和方法,包括开仓条件、平仓止盈止损的时机、以及对策略效果的评价(如收益率、夏普比率、胜率等)。本文提供了一种改进期货交易策略的方法。就是如果两个期货品种的价格间具有格兰杰因果关系,那两者的价格就相互引导,彼此就有很强的相关性。我们就用一个品种的信息去指导另一个品种的交易,剔除掉单个品种的信息中存在的噪声、干扰等毛刺信息,从而提高该品种交易时的胜率、累计收益率、平均收益、夏普比率等。为了验证我们的理论,本文在实证研究中采用了VolEx, MACO这两个经典的日内交易策略,以豆粕和螺纹钢这两个商品期货作为交易品种,采用了1分钟、5分钟这两种数据类型。先计算出豆粕和螺纹钢这两个品种,只根据它们自身的价格信息来进行交易的结果,包括交易胜率、累计收益率、夏普比率、平均收益。接着我们分别找到了跟豆粕和螺纹钢具有格兰杰因果关系的两个品种——豆油和铜,然后对VolEx, MACO这两个策略进行改进,分别用豆油、铜的价格信息来指导豆粕、螺纹钢的交易,对交易的条件进行适当的加强,统计出它们在这种情况下的交易结果。最后对改进前与改进后的结果进行对比。实证的结果表明：用豆油的信息去指导豆粕的交易结果比单独根据豆粕的信息做交易的结果更好；用铜的信息去指导螺纹钢的交易接轨比单独根据螺纹钢的信息做交易的结果更好。这说明本文的对策略的改进方法是有效的。本文试图从格兰杰因果关系的作用入手,先是阐述了具有格兰杰因果关系的两个期货品种间的价格引导关系。然后再找到具有格兰杰因果关系的两对品种：豆油和豆粕、铜和螺纹钢。接着阐述VolEx, MACO这两个策略的基本原理、策略思想。最后将豆粕、螺纹钢在两个策略下进行交易,再跟经过了格兰杰因果关系改进后的交易策略的这两个品种的交易结果进行对比。结果证实：后者的效果明显高于前者,这说明我们的策略改进方法,无论在理论上、还是在实证中,都是有效的。