自1973年Black和Scholes开创性地建立期权定价公式以来,金融衍生品定价问题已成为金融数学领域的主要研究内容.随着对金融实际问题的不断研究,尤其是近年来重大金融突变事件的发生以及金融变革中出现的许多问题,人们认识到经典Black-Scholes模型已不能完全适应现代金融市场的变化.为了合理投资且能规避风险,很多学者都在不断地对Black-Scholes模型进行改进,尝试建立能更好地刻画实际市场的数学模型.1976年,Merton首先建立标的资产价格驱动的跳扩散模型,并设跳跃比例服从正态分布.后来,在Merton工作的基础上很多学者开展广泛而深入的研究,取得了丰硕成果.例如2000年,Kou将Merton模型推广到跳跃比例服从双指数分布,且实证研究表明跳扩散模型有较好的拟合性,较充分反映现实市场结构与资产的波动.本文在股价跳跃幅度满足正态和双指数两类分布情形的跳扩散模型下讨论双币种期权的定价,主要工作包括：第一章介绍了期权定价研究的必要性和意义,双币种定价研究的国内外现状,论文选题依据和主要研究内容.第二章讨论跳扩散模型下双币种欧式期权定价.利用测度变换,Fourier反变换等方.法推导跳扩散模型下四类双币种欧式期权定价公式.并分别给出正态和双指数分布情形时跳扩散模型下四类双币种欧式期权定价公式.最后进行数值分析.第三章讨论跳扩散模型下双币种复合期权定价.利用Fourier反变换推导出跳扩散模型下四类双币种看跌期权的看跌复合期权定价公式.并分别给出正态和双指数分布情形时跳扩散模型下四类双币种复合期权定价公式.最后进行数值分析.第四章讨论跳扩散模型下双币种复合期权定价的应用.主要研究了用复合期权法推导出四类双币种看涨扩展期权定价公式.其次,运用复合期权法近似推导出跳扩散模型下双币种美式期权定价公式.最后进行数值分析.第五章总结本文工作和有待进一步研究的问题.