期权定价问题一直以来都是金融数学理论研究的前沿与热点，它的研究和发展对金融市场有着深远的影响。近些年来，除了一些经典的欧式期权与美式期权之外，金融市场上还涌现出大量的新型期权。其中，重置期权就是一种较为典型的新型期权。相比经典的欧式期权来说，由于重置期权更有机会获得较大的利益，也能更好的用来规避风险，因此重置期权受到市场参与者的重视。　　本文主要致力于研究重置期权的定价问题，通过运用随机过程、随机分析等数学工具，结合效用无差别定价的思想建立模糊市场中，具有卖空限制与最大投资额限制的重置期权定价模型，最后利用有限差分法对模型进行数值求解，全文的具体内容如下:　　第一章首先简单介绍重置期权的定义及特点，然后给出相关的研究背景及其研究现状，最后专门阐述本文的研究框架和创新之处。第二章是回顾相关的预备知识，其中包括什么是不完备市场、引起市场不完备的主要因素以及有限差分法的相关理论。第三章则是建立数学模型，在本章中首先对不完备市场进行数学上的描述，然后引入随机微分效用，最后通过效用无差别定价的思想给出重置期权的定价模型。第四章主要是对定价模型进行数值计算。由于重置期权买价与卖价所满足的方程结构并不一致，因而对其求解所采取的方法也就不一样。对于重置期权买价所满足的变分不等式，本文先采用惩罚逼近法对其进行线性化，然后再利用有限差分法进行求解。对于重置期权卖价，因为其求解区域是不规则的，且这种不规则是由买价所满足的变分不等式来决定，所以无法直接利用有限差分法求解。为了解决这一问题，本文采用借点法与稀疏网格法来近似逼近，最终得到其数值解。在本章的最后，本文详细分析了各参数的变化对自由边界以及重置期权价格的影响，并且给出相应的经济解释。第五章是本文的最后一章，主要是对本文的研究成果进行总结并作出展望。