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2008年爆发的全球性金融危机暴露出当代银行业监管体系对商业银行流动性风险的动态性认识和关注存在明显不足,缺乏对潜在流动性冲击及其严重后果的动态预警防范。在危机背景下,巴塞尔委员会于2010年正式发布《巴塞尔协议Ⅲ：流动性风险计量、标准和监测的国际框架》,提出了两个适用于全球范围的统一量化监管新指标——流动性覆盖率LCR和净稳定融资比率NSFR。本文着重分析了以压力测试方法为代表的流动性动态管理的必要性,巴塞尔协议Ⅲ中两个指标的设计与修订理念,对比了传统流动性度量指标与巴塞尔Ⅲ新指标的内涵定义,梳理了我国银行业流动性风险管理的进程。根据IMF金融稳定报告中测算方法,本文进一步估算我国上市银行2007-2014年NSFR水平,并与其它现存流动性指标现状进行比较分析,全面综合分析了我国银行业流动性指标数据现状。并根据中国银行业经营特点,指出了我国现行流动性风险管理的不足。由于NSFR和LCR与压力测试方法有天然的契合性,本文将NSFR作为动态压力测试的承压指标,本文对NSFR的测算根据中国国情进行了修正,并验证了这种改进的有效性。在此基础上,本文以向量自回归模型的脉冲响应分析法动态模拟NSFR对各流动性影响因子的敏感性,根据敏感程度大小筛选对其影响较大的因素作为流动性压力测试模型的冲击因子,发现银行对存贷款利率差敏感性最强,其次为法定存款准备金率、银行间同业拆借利率,对资本充足率敏感性较弱。进而本文以NSFR为承压变量,以筛选出的四个流动性风险因子为冲击变量构建了面板回归压力测试模型,在设定多重极端压力情景下测算银行的流动性状况,发现我国商业银行潜在流动性风险较大,流动性管理自主权较弱,且国有银行、股份制商业银行、城市商业银行抗压能力差异较大。推进巴塞尔协议Ⅲ流动性监管要求和压力测试在我国的实施对于我国银行业提升流动性风险管理水平和变革监管体系都有重大意义。结合压力测试结果与巴塞尔协议Ⅲ的监管要求,本文提出了巴塞尔Ⅲ流动性指标在我国落地实施和提升我国银行业流动性风险动态管理水平的相关建议。